Analista Cuantitativo Senior

Remoto · Tiempo Completo

SEVRYN CAPITAL busca un Analista Cuantitativo Senior para liderar el desarrollo e implementación de modelos aplicados a la gestión de portafolios de renta fija. El rol exige capacidad de construir infraestructura analítica desde cero y de traducir modelos complejos en herramientas que impacten directamente el proceso de inversión.

Responsabilidades

Diseño e implementación de modelos cuantitativos para valoración de instrumentos de renta fija: curvas de rendimientos, pricing de bonos, duración modificada, duración de dólar y convexidad.
Construcción de modelos de optimización de portafolios con restricciones de riesgo, liquidez y concentración aplicados al universo de deuda colombiana.
Desarrollo de herramientas de análisis de riesgo: Value at Risk, análisis de escenarios y pruebas de estrés sobre portafolios de renta fija.
Implementación de pipelines de datos en Python y R para extracción, limpieza y procesamiento de información de mercado desde Bloomberg, Infovalmer y otras fuentes.
Construcción y mantenimiento de modelos en Excel y VBA para uso operativo del equipo de inversiones: hojas de seguimiento, calculadoras de instrumentos y reportes automatizados.
Desarrollo de modelos de análisis crediticio cuantitativo complementarios al proceso fundamental del equipo de finanzas.
Investigación aplicada sobre estrategias de inversión en renta fija, análisis de factores de retorno y comportamiento histórico del mercado colombiano.
Documentación rigurosa de metodologías, supuestos y limitaciones de cada modelo.
Comunicación de resultados al equipo de inversiones de forma clara y accionable.

Experiencia

Mínimo 7 años de experiencia en investigación cuantitativa, riesgo de mercado o ingeniería financiera en firma de inversión, entidad financiera o academia.
Experiencia en construcción de modelos de valoración de instrumentos de renta fija.
Exposicion a modelos que hayan impactado decisiones de inversión o gestión de riesgo.
Experiencia en manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos de mercado.
Exposición a mercados de capitales colombianos o latinoamericanos deseable.

Requisitos

Doctorado (PhD) en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería o Economía con énfasis cuantitativo requerido.
Maestría en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas Financieras o disciplina afín como mínimo en ausencia de PhD
Dominio avanzado de Python.
Dominio de R para análisis estadístico y modelación econométrica.
Excel nivel avanzado y VBA para construcción de herramientas operativas.
Bloomberg nivel avanzado.
Dominio del español e inglés a nivel profesional requerido documentación técnica, comunicación con el equipo se manejan en ambos idiomas.

Si cumples con los requisitos descritos, envía tu CV y una nota de presentación a carreras@sevryncapital.com. Debido al alto volumen de aplicaciones, únicamente contactaremos a los candidatos que avancen en el proceso.